PUTRI, BELLA SELVIANA (2023) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN INVESTASI PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
|
Text
Abstrak.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
1 HALAMAN COVER.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
2. BAB 1.pdf Download (431kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB III.pdf Download (488kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB V.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text
7. DAFTAR LITERATUR.pdf Download (402kB) | Preview |
Abstract
Investasi merupakan kunci utama dalam mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuan meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu negara maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian. Indeks saham LQ45 dipilih karena merupakan saham yang cukup diminati oleh para investor. Hal ini karena saham LQ45 mempunyai likuiditas dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi. Tetapi pada saat ini indeks saham LQ45 mengalami penurunan yang tidak stabil dilihat sejak tahun 2019 sebesar 3,2%, tahun 2020 sebesar -7,8%, tahun 2021 -2,5% (IDX, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui saham apa saja yang masuk kedalam kandidat portofolio optimal. untuk mengetahui berapa besar proporsi masing-masing saham. Dan juga untuk mengetahui return dan risiko yang akan diterima. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu Sugiyono (2010). Dengan kriteria yaitu Perusahaan yang aktif dan konsisten terdaftar pada Indeks LQ45 selama periode 2019-2021 yang berjumlah 34 saham perusahaan. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menghitung menggunakan rumus pada Microsoft excel maka hasil dalam penelitian ini yaitu dari 34 sampel saham perusahaan LQ45 terdapat 4 saham perusahaan yang menjadi kandidat dalam portofolio optimal yaitu Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM), Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), Vale Indonesia Tbk. (INCO), dan XL Axiata Tbk.(EXCL). Dari 4 perusahaan tersebut memiliki proporsi setiap saham yang terpilih adalah ANTM tertinggi sebesar 0,3669 (36,7%), kemudian INCO sebesar 0,2556 (25,6%), ERAA sebesar 0,2182 (21,8%), dan EXCL sebesar 0,1593 (15,9%). Dari sahamsaham yang membentuk portofolio optimal memiliki return sebesar 0,0333 (3,33%) dan risiko sebesar 0,0459 (4,59%).
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | 08/S1 Manajemen/2023 |
| Uncontrolled Keywords: | Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Indeks LQ45 |
| Subjects: | 600 Ilmu Terapan > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Tri Kris Krisniati |
| Date Deposited: | 22 Jan 2024 03:05 |
| Last Modified: | 22 Jan 2024 03:05 |
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/2411 |
Actions (login required)
 |
View Item |
